问题标题:
几何布朗运动的均值函数怎么求
问题描述:
几何布朗运动的均值函数怎么求
杜润秋回答:
设布朗运动为B(t),布朗运动本身是正态分布,而且满足分布~N(0,t).
几何布朗运动是W(t)=exp(B(t));
这是一个很好的线性对应关系.
所以均值就是(如图)
解这个简单的积分,就得到均值:exp(t/2) 顺便方差也求了吧:exp(2t)-exp(t)
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