问题标题：
关于《金融工程》的一道题目：某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变.某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变为45美元或55美元,无风险年利率
问题描述：
关于《金融工程》的一道题目：某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变.
某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变为45美元或55美元,无风险年利率为10%.6个月期的执行价格为50美元的欧式看涨期权价格等于多少?请用无套利原理和风险中性定价法分别求解.
如果上述条件中欧式看涨期权改为欧式看跌期权,怎样做呢?
无风险年利率为10%（连续复利）
刘金松回答：
图片质量不是特别好哈,关键就是掌握那个图,看跌期权就是把s-mc变成s+mp.那个图我画错了.sorry
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