问题标题：
有A，B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()
问题描述：
有A，B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()。
(A)0.0008(B)0.0011
(C)0.0016(D)0.0017
全部问题是这样的答案是B我想知道的是具体解法希望好些人能给我个具体的解答方式我对协方差跟方差、标准差、期望转换有点乱套
谭美元回答：
该股票的必要收益率应该是22.5%！
答案补充
投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬系数*风险程度
本题就是必要收益率=8%+15%*1.5
所以应该是22.5%
点击显示
其它推荐