窦燕山，原名窦禹驳，因他居住在幽州（现在北京），故称窦燕山。
窦燕山出身于富庶的商人家庭，家道昌盛。但他最初为人心术不正，专用大斗进，小称卖，费尽心机坑蒙拐骗，以势压人。贫民百姓痛恨他的为富不仁，却没有力量主持公道。窦燕山昧良心、灭天理的行为激怒了上天，他三十岁了还膝下无子。
在一个夜晚，他做梦。梦到他去世的父亲对他说：“你心术不好。品行不端，恶名已经没天帝知道。以后你命中无子，并且短寿。你要赶快悔过从善，大积阴德，广行方便于劳苦大众，才能挽回天意、改过呈祥。”窦燕山醒来，历历在目，于是决定重新做人。
有一天，窦燕山路宿客栈，偶然检到一袋银子。他为了能让银子物归原主，在客栈等了一天，终于等到了失主，将因子完壁归赵。失主感激万分，要以部分银子相赠，他分文不取。他家乡有不少穷人，娶不起媳妇，女儿因为没有钱卖嫁妆而嫁不出去，窦燕山就把他的银两送给他们帮助他们嫁娶。同时，窦燕山还在自己的家乡设立学堂，请有学问的老师来教课。把附近因贫穷而不能上学的孩子招来免费上学。窦燕山如此周济贫寒，克己礼人，因此积了大阴德。
此后一个晚上，窦燕山又梦见自己的父亲。老人告诉他：“你现在阴功浩大，美名远扬，天帝已经知道了。以后你会有五个儿子，个个能金榜提名，你自己也能活到八、九十岁。”当他腥来，发现也是一个梦。但从此更加修身养性，广做善事，毫不怠慢。
后来，他果然有五个 儿子。由于自己重礼仪、德行好，且教子有方、家庭和睦，窦家终于发达了。他的长子名仪，任礼部尚书；次子名俨，任礼部侍郎，两个人均被任命为翰林院学士。三子名侃，任补阕；四子名cheng，任谏议大夫；五子名僖，任起居郎。当五个儿子均金榜提名时，侍郎冯道赠他一首诗：“窦燕山十郎，教子以义方。零春一株老，丹桂五枝芳。”